Comme l'a dit une réponse précédente, les Istari ne sont pas nés. Ils ont été créés avant Ëa et Arda, et ont été créés comme des esprits désincarnés, pour autant que je comprends le texte.
Le Valaquenta dans Le Silmarillion mentionne les origines de Gandalf, quoique assez brièvement. Son vrai nom est Olòrin. Avant de devenir sorcier, c'était un Maia qui aimait particulièrement la Vala Nienna, «celle qui pleure», qui enseigne la force dans le chagrin; elle pleure pour les blessures du monde, et ceux qui l'écoutent apprennent la pitié (une des caractéristiques déterminantes de Gandalf). Après le réveil des Elfes et avant que les Hommes ne se réveillent, Olòrin marchait parmi les Elfes, qu'il aimait, mais le faisait toujours sans forme physique, ou sous la forme d'un Elfe.
Bien plus tard, après que Melkor ait été vaincu et que Sauron se soit levé pour prendre sa place, Olòrin était toujours à l'Ouest. Les Valar lui ont ordonné d'aller en Terre du Milieu et d'aider les enfants d'Ilùvatar à combattre Sauron. Il ne voulait pas y aller, parce qu'il avait peur de Sauron, mais les Valar (en particulier Manwë, je crois) ont dit que c'était une raison de plus pour y aller. Il accepta à contrecœur la décision et partit.
Ce n'est que lorsque les Maiar spécifiques choisis pour cette tâche sont entrés en Terre du Milieu qu'ils sont vraiment devenus des sorciers, ou Istari. Ils ne sont pas nés, ayant existé avant la création de la terre. Ils ont simplement pris une forme physique, apparaissant comme des vieillards.
Je viens juste de commencer à lire Le Silmarillion , donc je n'ai pas toutes les réponses, mais je le ferai réviser cette réponse au fur et à mesure que j'obtiens plus d'informations.